Главная
О нас
Наши собаки
- Репортаж
- Фотоальбом
- Видео
Информация
- Новости
- Статьи
- Ветеринария
- Разное
Юмор
Форум
Контакты

Это интересно

ОКД
ЗКС
ИПО
КНПВ
Мондиоринг
Большой ринг
Французский ринг
Аджилити
Фризби

Опрос

Какой уровень дрессировки необходим Вашей собаке?

	Элементарное послушание в быту
	Чёткое выполнение команд
	Спорт и соревнования

Полезные ссылки

РКФ

Все о дрессировке собак

Стрижка собак в Коломне

Поиск по сайту

Управление финансовыми рисками журнал официальный сайт

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

ISSN: 2221-7541

Выпусков в год: 4

Импакт-фактор РИНЦ: 0,291

Научный журнал включен в список ВАК России.

Журнал ВАК.Специализированное издание на русском языке, посвященное теории и практике управления рисками в финансовых организациях и на предприятиях. Журнал освещает основные аспекты риск-менеджмента. Знакомит читателей с новыми методическими разработками и достижениями в решении как теоретических, так и практических вопросов, связанных с построением системы управления рисками как части целостного управления организацией. Знакомит с опытом российских и зарубежных коллег в этой области, с разработками ведущих отечественных и международных финансовых организаций и институтов и их адаптации к условиям российского рынка. Финансовый риск-менеджмент: технологии, практика, управление капиталом, рыночные, операционные и кредитные риски, анализ проектных рисков, хеджирование, страхование.

Подбор журнала

Составление перечня профильных журналов, которые соответствуют вашей научной работе наиболее подходящим образом.

ores.su

РИСКФИН. Решение

ПК «РИСКФИН. Prof»

«Мы разработали современный продукт для финансовых аналитиков и риск-менеджеров, который превосходит аналоги за счет использования уникальных запатентованных полезных моделей автоматизированных систем анализа неструктурированной финансовой и нефинансовой информации. ПК «РИСКФИН. Prof» является полностью отечественной разработкой и в ближайшие два года планирует занять до 50% российского рынка аналитических систем».

С уважением, Алексей Баранов (Генеральный директор ООО «РИСКФИН»)

Задачи, решаемые с помощьюПК «РИСКФИН. Prof»

Выявление, сбор, первичная обработка и сохранение информации о внутренней и внешней средах организации:

накопление исторических данных и наблюдений для проведения всестороннего сравнительного анализа различными методами;
разработка и актуализация средств анализа рисков и методик для новых и действующих моделей, в том числе их бэк-тестирования;

Обеспечение непрерывного мониторинга и оценки различных финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность кредитных организаций и хозяйствующих субъектов:

обеспечение проведения количественной и качественной оценки, или формализованного анализа на основе определенных показателей тех рисков, которым подвергается банк (хозяйствующий субъект), или которые могут в дальнейшем возникнуть в его деятельности;
осуществление мониторинга данных и финансовых показателей относительно рисковых позиций;
идентификация и мониторинг нарушения лимитов;
анализ реализации различных микро- и макро-экономических сценариев;
подготовка общего описания рисковых позиций и отчётности по ним;
разработка рекомендаций относительно необходимых требований к капиталу с целью покрытия неожиданных убытков и ущерба, связанных с рисками, выявленными (идентифицированными) и измеренными количественно с использованием методики худшего сценария, а также рекомендаций по распределению капитала организаций для покрытия по видам значимых рисков: кредитным, рыночным, операционным и т.п.

Возможности ПК «РИСКФИН. Prof»

Кредитным организациям «РИСКФИН. Prof» позволяет:

применяя встроенные и собственные методики анализа, от простейших до «продвинутых»:
рассчитывать нормативы, резервы, капитал под риск и иные показатели в соответствии с требованиями Положений Банка России № 346-П, № 590-П, № 611-П (ранее 283-П), Инструкций № 180-И, № 183-И,
определять величину нормативной достаточности собственных средств (базового, основного и совокупного капитала), руководствуясь Положением Банка России № 395-П,
контролировать критерии допуска банков в систему страхования вкладов (ССВ) в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3277-У, анализировать показатели экономического положения банка в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У (ранее 2005-У) и индикаторы финансового состояния кредитных организаций, в соответствии с Письмом Банка России № 69-Т,
оформлять описание состава элементов (документирование) методик и результаты вычислений в виде встроенных или пользовательских отчетов, включая «профессиональные суждения», в соответствии с требованиями регулятора.

Некредитным организациям – микрофинансовым, страховым и инвестиционным компаниям, пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, крупным холдингам, госкомпаниям, промышленным предприятиям ПК «РИСКФИН. Prof» предоставляет средство управления широким спектром рисков. Решение позволяет оценить вероятность и размер потерь от непогашения дебиторской задолженности покупателей, изменений рыночных цен на материалы, комплектующие и собственную продукцию, помогает в оценке рисков, связанных с изменениями курсов валют и процентных ставок по кредитам, а также в измерении операционных рисков.

Данный функционал доступен только в комплектации Advanced

Преимущества ПК «РИСКФИН. Prof»

ПК «РИСКФИН. Prof» незаменим в условиях повышения требований к риск-менеджменту в кредитных организациях и необходимости документировать методологию оценки рисков, данные и результаты расчетов. С помощью решения, аналитик может оперативно предоставлять информацию регулятору, при проверках, и хранить необходимую документацию многочисленных версий внутрибанковских методик.

В базу данных программного комплекса может быть загружена практически любая доступная информация, характеризующая финансово-экономическую деятельность организаций: данные по счетам, данные публикуемой и других видов отчетности и т.д.
В программном комплексе предусмотрены средства задания аналитических признаков для классификации счетов и других объектов, имеющихся в системе. Аналитические признаки используются для расчета финансово-экономических показателей, в том числе, пруденциальных нормативов. По сути, финансово-экономические показатели представляют собой кубы данных с заданными аналитическими разрезами.
Функциональные возможности комплекса позволяют развивать и модифицировать прикладную функциональную часть системы силами пользователей, лишь ограниченно привлекая специалистов компании-разработчика, что обеспечивает оперативную адаптацию системы к потребностям конкретного заказчика и позволяет реагировать на изменения в инструкциях и в законодательстве. В значительной степени, средства настройки системы ориентированы на пользователей - специалистов в предметной области, не являющихся программистами. Миссия системы: адаптивность без программирования. По сути, система внутри себя содержит достаточный набор инструментов для собственного развития.
При проведении расчетов, комплекс обеспечивает высокую скорость обработки практически любых объемов (массивов) первичной информации. В ПК «РИСКФИН. Prof» имеется широкий набор стандартных отчетных форм. Кроме того, наличие мощного генератора отчетов, построенного на основе электронной таблицы Microsoft Excel и текстового процессора Microsoft Word, обеспечивает возможность гибкого формирования произвольных отчетов силами пользователей. Возможно получение как «рабочих», так и «парадных» отчетов.
Возможность использования встроенных и пользовательских методик анализа позволяет сэкономить время и ресурсы, воспользовавшись лучшими решениями, разработанными опытными специалистами компании, или интегрировать в систему собственные разработки риск-менеджеров и аналитиков без необходимости программирования.
Оперативность расчетов, получение информации во всех необходимых разрезах и формах отчетов, профессиональных суждений, наглядная форма представления результата повышают удобство использования программного продукта.
Удобный и легко настраиваемый конструктор помогает оценить риски и проанализировать различные параметры не только в виде отчетов и графиков: сложный набор показателей можно преобразовывать в рейтинги, рэнкинги и классификаторы, делая аналитическую работу в организации максимально наглядной.
Высокопрофессиональная и клиентоориентированая техническая поддержка - сотрудники компании не только помогут Вам в использовании продукта, но и поделятся опытом и знаниями, накопленными более, чем за 25 лет работы в области управления рисками.

Свидетельства и сертификаты

Статьи по теме

Базельские стандарты, МСФО 9, ВПОДК: выполняется обновление систем. Требуется перезагрузка,Розанова Е.Ю.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Банковское дело", 6/2018.

«Риск-менеджмент как условие выживания микрофинансовой организации. Как бороться с рисками Базового стандарта»,Розанова Е.Ю.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Банковское дело", 11/2017.

«Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения»,Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Банковское дело", 10/2017.

«Оценка риска концентрации - проблемы и возможности»,Розанова Е.Ю.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Банки Казахстана", 7/2017.

«Скоринговая система VS экспертная оценка: Кто точнее предскажет дефолт банка?»,Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Банковское обозрение", 1/2017.

«Риск концентрации: выявить и измерить»,Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Риск-менеджмент в кредитной организации", 1/2017.

«Разработка документации ВПОДК в банках: упрощенные подходы к оценке внутреннего капитала»,Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Риск-менеджмент в кредитной организации", 4/2016.

«Ценообразование опционов. Считаем по-новому»,Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2/2016.

«Оценка операционных рисков: возможны варианты», Фаррахов И.Т., Розанова Е.Ю.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журналах"Риск-менеджмент в кредитной организации", 1 и 2/2014.

«Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций на основе анализа публикуемой отчетности в стандартах US GAAP и МСФО», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Риск-менеджмент в кредитной организации", 4/2012.

«Методы и процедуры оценки риск - аппетита кредитной организации», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Риск-менеджмент в кредитной организации", 4/2011.

«Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта?», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2/2011.

«VaR vs. War», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Банки и технологии", 4/2009.

«Методология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовых портфелей с учетом риска ликвидности», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Банки и технологии", 1/2007.

«Риск ликвидности. Количественная оценка», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Аналитический банковский журнал", 6/2006.

«Вероятность невозврата кредита. Оценка и применение», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", 8/2002.

«Расчет лимитов кредитования. Нетрадиционный подход», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журналах"Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке" 2/2002,"Аналитический банковский журнал" 4/2002.

«Расчет лимитов межбанковского кредитования: новый подход», Фаррахов И.Т.

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале"Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", 4/2001.

Патенты

Компания «РИСКФИН» обладает полезными моделями автоматизированных систем, защищенных патентами, которые были использованы при создании ПК «РИСКФИН. Prof»:

Автоматизированная система группировки переменных из исходного массива данных (патент № 82896 по заявке № 2009102005 с приоритетом от 23.01.2009)

Автоматизированная система формирования показателей аналитических таблиц (патент № 83350 по заявке № 2009102407 с приоритетом от 27.01.2009)

Автоматизированная система выбора и формирования состава группировки из элементов данных (патент № 83147 по заявке № 2009102408 с приоритетом от 27.01.2009)

Автоматизированная система оценки коэффициента сноса к среднему (патент № 82900 по заявке № 2008148185 с приоритетом от 09.12.2008)

Автоматизированная система определения лимитов кредитования (патент № 81584 по заявке № 2008146610 с приоритетом от 27.11.2008)

Автоматизированная система оценки влияния факторов (патент № 83637 по заявке № 2009110051 с приоритетом от 11.01.2009)

Автоматизированная система оценки показателей VAR финансового портфеля с учетом четырех типов факторов риска (патент № 83349 по заявке № 2009102405 с приоритетом от 27.01.2009)

Автоматизированная система оценки изменений стоимости финансовых инструментов (патент № 85706 по заявке № 2009101231 с приоритетом от 16.01.2009)

Автоматизированная система оценки прогнозных значений факторов риска и их волатильности (патент № 84597 по заявке № 2008150646 с приоритетом от 23.12.2008)

Требования для установки и эксплуатации программного обеспечения

Ознакомление

Для изучения функциональных возможностей ПК «РИСКФИН. Prof» и принятия дальнейшего решения о его приобретении, предлагаем бесплатно получить ПК «РИСКФИН. Prof» для ознакомительного просмотра на 5 (Пять) рабочих дней (демо-версия). Во время ознакомительного просмотра доступен полный функционал программного комплекса, предоставляются информационно-консультационные услуги.

Для получения ПК «РИСКФИН. Prof» для ознакомительного просмотра необходимо направить сканкопию запроса (на официальном бланке организации) на e-mail: [email protected].

www.riskfin.ru

Управление финансовыми рисками - #1, 2010. Электронная библиотека, статьи.

Воздействие валютного риска на экономические результаты предприятий: методика оценки и ее применение

Изменения курса валюты сказываются на экономических результатах предприятий. В статье предлагается методика выявления влияния валютных рисков на выручку, себестоимость и прибыль компаний, приводятся результаты апробации методики, разработанной авторами, и доказывается подверженность большинства предприятий валютным рискам.

Предварительный просмотр

: Непп Александр, Пономарева Екатерина, Косарев Алексей, Лепихин Алексей: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.: Управление рисками Оценка финансовых показателей

Как скачать (210 Kb, 9 стр.)

Гибкая риск-ориентируемая система принятия кредитного решения в процессах розничного кредитования

В настоящей статье описаны основные подходы к организации системы проверок клиентов при принятии кредитного решения, а также предложена методология стандартизации и унификации указанного процесса с целью повышения его надежности и производительности.

Предварительный просмотр

: Полянский Юрий: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.: Кредитование

Как скачать (111 Kb, 7 стр.)

Моделирование волатильности финансовых инструментов с помощью GARCH-моделей

Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатильности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ GARCH-моделей, которые используют для моделирования эффекта "кластеризации" волатильности.

Предварительный просмотр

: Тимиркаев Денис: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.: Управление рисками Анализ взаимосвязей

Как скачать (261 Kb, 9 стр.)

Постановка процессов управления процентными рисками на предприятиях нефинансового сектора в условиях нестабильности финансовых рынков

В данной статье описан внедряемый на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подход к управлению процентным риском. Авторы рассматривают причины его возникновения, методы его оценки и снижения. Ввиду универсальности анализируемые в работе процессы управления процентным риском могут быть применимы практически на любых предприятиях нефинансового сектора.

Предварительный просмотр

: Косарев Алексей, Пальмова Наталья: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.: Управление рисками

Как скачать (222 Kb, 8 стр.)

Развитие внутреннего контроля и управления рисками в публичных компаниях при работе на открытых рынках

С момента проявления первых признаков финансового кризиса мнение о том, что значительная часть вины за произошедшее лежит на плечах воротил фондового рынка, значительно укрепилось. Однако во многом виноваты и те, кто был обязан регулировать фондовый рынок. Автор прослеживает развитие процесса регулирования фондового рынка начиная с 2000 г. по настоящий момент (в качестве примера взят фондовый рынок США как наиболее показательный) и высказывает предположения, касающиеся дальнейшего развития системы регулирования.

Предварительный просмотр

: Мокридин Роман: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.: Биржевая торговля

Как скачать (123 Kb, 8 стр.)

Система управления операционными рисками в кредитной организации

Статья посвящена вопросу построения системы управления операционными рисками. Авторы дают практические рекомендации, касающиеся внедрения данной системы, анализируют практическую полезность комплексного подхода к минимизации операционных рисков, предлагают модель организационной структуры подразделения по управлению операционными рисками и приводят общие требования к автоматизированным средствам управления.

Предварительный просмотр

: Голубов Андрей, Придатко Галина: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.: Управление рисками

Как скачать (160 Kb, 12 стр.)

Стресс-тестирование валютного риска

Автор рассматривает процесс стресс-тестирования валютного риска на основе анализа чувствительности - оценки непосредственного воздействия на портфель активов и пассивов организации (в иностранной валюте и (или) драгоценных металлах) изменений соответствующих факторов риска (обменного курса иностранных валют, рыночной стоимости драгоценных металлов).

Предварительный просмотр

: Карпов Илья: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.: Управление рисками

Как скачать (213 Kb, 10 стр.)

Финансирование девелоперских проектов с помощью банковского кредитования и средств закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости

В статье представлен сравнительный анализ финансирования девелоперского проекта с помощью банковского кредита и с помощью ЗПИФН. Если банки в нынешней ситуации не кредитуют строительство объектов недвижимости (большинство банков практически полностью закрыло лимиты кредитования отрасли), то девелоперы могут найти финансирование в ЗПИФНах. В статье рассматриваются риски, которые несут пайщики и их соотношение с рисками коммерческих банков при финансировании такого рода проектов.

Предварительный просмотр

: Семкичев Олег: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.: Финансирование оборотных средств Инвестиционные фонды

Как скачать (122 Kb, 8 стр.)

Всего статей: 8

grebennikon.ru

Управление финансовыми рисками - #1, 2006. Электронная библиотека, статьи.

Адекватность капитала по отношению к рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей

В статье представлены результаты исследования проблемы оценки рыночных рисков и определения минимальной величины капитала для их покрытия. Основная цель работы - показать необходимость предоставления банкам возможности оценки достаточности капитала в отношении рыночных рисков на основе внутренних моделей оценки показателя потенциальных потерь портфеля (Value-at-Risk - VaR). Для этого было проведено сравнение результатов применения двух методик - предписанной Банком России и основанной на показателе VaR - к оценке величины капитала, необходимого для покрытия фондового риска для разных типов портфелей, включающих производные финансовые инструменты.

Предварительный просмотр

: Смирнов Сергей, Дзигоева Елена, Скворцов Алексей: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.: Управление рисками

Как скачать (332 Kb, 12 стр.)

Логико-вероятностные модели риска неуспеха менеджмента компании

В данной статье описана постановка задачи построения моделей риска неуспеха менеджмента компаний и приведены некоторые логико-вероятностные модели (ЛВ-модели) риска неуспеха менеджмента. ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента могут использоваться для управления компанией по критерию риска. Применение ЛВ-моделей повышает эффективность стратегического менеджмента компании.

Предварительный просмотр

: Лебедев Николай, Соложенцев Евгений: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.: Управление рисками Эффективность управления Системный анализ

Как скачать (290 Kb, 9 стр.)

Методы управления операционными рисками

В последние годы существенно возрастает роль методов управления операционными рисками в системе управления рисками банка. В данной статье рассказывается о некоторых методах управления. Основной акцент сделан на превентивных методах и методах возмещения потерь от операционных рисков. Превентивные методы используются главным образом для своевременной идентификации подверженности рискам, ограничения возможных потерь, профилактических мер, в то время как методы возмещения потерь применяются для покрытия отдельных видов потерь от реализации операционного риска.

Предварительный просмотр

: Плешивцев Олег, Васильева Наталия: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.: Управление рисками

Как скачать (80 Kb, 9 стр.)

Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям

Авторами данной статьи предложена кредит-скоринговая модель банкротств, основанная на финансовых и экономических показателях, определяемых по ежемесячным отчетам об исполнении бюджета субъектов Российской Федерации и данных Госкомстата, включающая формулу для вычисления вероятности банкротства. Модель калибровалась по открытым субъектам РФ, у которых есть долговые рыночные инструменты (облигации) с котировками, отражающими кредитный риск. Данная модель может применяться для оценки вероятности банкротства (премии за риск) любых субъектов Федерации.

Предварительный просмотр

: Помазанов Михаил, Петрук Татьяна: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.: Управление рисками

Как скачать (340 Kb, 10 стр.)

Оценка рисков кредитования банков-контрагентов на рынке МБК

Автор посредством сравнительного дистанционно-коэффициентного анализа групп кредитных организаций (успешных банков и банков-банкротов) исследует динамику деятельности предполагаемых банков-партнеров на рынке МБК (межбанковского кредитования) за определенный период функционирования для своевременной диагностики их неплатежеспособности и прогнозирования ближайшего развития. Авторские рекомендации создают механизм защиты для банков-кредиторов и позволяют предпринимать эффективные шаги в целях снижения риска проведения межбанковских операций и сохранения собственного капитала.

Предварительный просмотр

: Ковалев Петр: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.: Управление рисками Кредитование

Как скачать (528 Kb, 17 стр.)

Природа рисков на фондовом рынке

В статье показана применимость опционных стратегий на российском фондовом рынке как эффективного метода управления рисками. Представлены варианты решения задачи оптимизации - выбор между величиной VаR как мерой риска и возможной доходностью стратегий в рамках программного комплекса TrinityNZ. Обсуждается ограниченность предположений, лежащих в основе концепции VаR как количественной меры риска. Доказана неправомерность экстраполяции понятий изолированной равновесной системы применительно к фондовому рынку.

Предварительный просмотр

: Коньшин Олег, Барынин Александр, Разворотнев Антон: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.: Управление рисками Рынок деривативов

Как скачать (1317 Kb, 22 стр.)

Рейтинги в экономике как мера финансового риска

В данной статье систематизировано состояние и обобщены тенденции рейтингового пространства России на конец 2005 г. Авторы делают акцент на рейтингах как комплексной оценке состояния хозяйствующего субъекта, позволяющего отнести его к определенной категории или классу, в том числе и характеризующему присущие деятельности данного субъекта риски. Помимо анализа международных и российских рейтингов, данная работа призвана выстроить взаимосвязи рейтингов с их моделями как с одним из перспективных направлений риск-менеджмента.

Предварительный просмотр

: Карминский Александр, Астрелина Валентина: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.: Рейтинги и индексы

Как скачать (211 Kb, 14 стр.)

Страхование инвестиционного портфеля и корректировка размещения активов с использованием деривативов

В серии предыдущих публикаций обсуждались различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем. В данной статье основное внимание уделяется страхованию инвестиционного портфеля и корректировке размещения инвестиционных активов с использованием производных финансовых инструментов (деривативов), которые предоставляют прекрасные возможности для хеджирования, а также могут быть использованы в спекулятивных целях.

Предварительный просмотр

: Барайсс Вальтер, Мариненко Максим: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.: Рынок деривативов Управление рисками Страхование

Как скачать (237 Kb, 8 стр.)

Всего статей: 8

grebennikon.ru

Управление финансовыми рисками - #4, 2016. Электронная библиотека, статьи.

Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развитияThe algorithms of adaptive scoring: current trends and prospects for further development

Одним из наиболее популярных инструментов, применяемых для оценки кредитоспособности заемщиков, является кредитный скоринг. Однако, несмотря на популярность этого метода, у него есть существенные ограничения, связанные в первую очередь с отсутствием инфраструктуры для глобальной автоматизации процесса корректировки и перестройки моделей. В данной статье рассматривается автоматизированная система корректировки стратегий, которая помогает решить эту проблему.

Предварительный просмотр

: Берестнев Дмитрий, Травкин Олег, Коновалихин Максим, Кулик Вадим: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Кредитование

Как скачать (268 Kb, 16 стр.)

Индикативное планирование в управлении финансовыми рисками малых предприятийIndicative planning in the management of financial risks of small businesses

К отличительным особенностям малых предприятий относятся низкий уровень их ресурсного обеспечения, управленческого потенциала и высокая степень финансовых рисков. Одним из элементов управления рисками в малом предпринимательстве является индикативное планирование. В статье представлены методические подходы к разработке системы финансовых индикаторов, алгоритм их расчета и измерения.

Предварительный просмотр

: Филобокова Людмила: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Управление рисками

Как скачать (143 Kb, 10 стр.)

Концепция финансовой безопасности промышленного предприятияConception of financial security of a manufacturing enterprise

В зависимости от множества внутренних и внешних факторов предприятия могут сталкиваться с различными видами рисков. Как правило, основные цели, которые преследуют компании при управлении рисками, — это повышение эффективности работы, максимизация дохода, обеспечение устойчивости развития, уменьшение вероятности того, что стоимость компании снизится. В статье рассматривается концепция финансовой безопасности предприятия, которая является составной частью общей стратегии управления рисками.

Предварительный просмотр

: Гудков Александр, Миронюк Анна: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Управление рисками

Как скачать (172 Kb, 14 стр.)

Методика организации процесса риск-менеджмента в платежных системахMethodology of risk management process implementation in payment systems

В статье представлен методический подход к организации процесса риск-менеджмента в платежных системах, который разработан в соответствии с международными стандартами управления рисками, а также документами Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам, созданного при Банке международных расчетов.

Предварительный просмотр

: Масино Мстислав, Ларионов Александр: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Управление рисками

Как скачать (148 Kb, 10 стр.)

Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 1)Design of optimal financial risk regulation system on the basis of traffic regulation experience (part 1)

Статья посвящена проектированию банковского регулирования, основанному на сравнении финансовой системы с транспортными потоками. Автор рассматривает банки в качестве эквивалента городов (территорий, требующих организации движения транспорта), а финансовые операции — автомобилей. Данная аналогия позволяет экстраполировать решения задач по управлению транспортными потоками на область финансового регулирования рисков.

Предварительный просмотр

: Пеникас Генрих: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Управление рисками

Как скачать (156 Kb, 13 стр.)

Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтовThe comparison of rating scales for financial institutions

В статье рассматриваются основные методы, используемые для сравнения рейтингов финансовых институтов различных стран, а также качественные различия и причины расхождений между данными рейтингами. Согласно классификации Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) авторы выделяют шесть типов финансовых институтов и анализируют два из них с помощью метода грубых множеств.

Предварительный просмотр

: Дьячкова Наталья, Карминский Александр: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Рейтинги и индексы

Как скачать (419 Kb, 16 стр.)

Всего статей: 6

grebennikon.ru

Управление финансовыми рисками. Электронная библиотека, стр. 2

Сортировать по: заголовку журналу дате

Генезис мошенничества: почему люди обманывают банки и как снизить риски финансового мошенничестваGenesis of fraud: why do people defraud banks and how to reduce the risks of financial fraud?

Почему люди мошенничают и что можно считать мошенничеством в финансовой компании? Что такое дифференциальные связи и как они влияют на предрасположенность человека к мошенничеству? Каковы причины мошенничества согласно гипотезе Д. Кресси и как снизить риски, используя «формулу мошенничества»? Ответы на эти и другие вопросы представлены в данной статье.

Предварительный просмотр

: Афанасьев Сергей: "Управление финансовыми рисками", #3, 2017 г.: Кредитование

Как скачать (140 Kb, 13 стр.)

Модели прогнозирования валютных курсов: от теории к практикеForeign exchange rate forecasting models: from theory to practice

Целью данного исследования является разработка механизма прогнозирования на среднесрочный период динамики валютных курсов на основе объединения фундаментального и технического подходов, учитывающих спекулятивную составляющую в формировании цены валюты на международном рынке капиталов. Результаты исследования могут быть использованы валютными отделами банков, инвестиционными компаниями и другими организациями, заинтересованными в торговле на международном валютном рынке.

Предварительный просмотр

: Назарова Варвара, Ульзутуева Бальжина: "Управление финансовыми рисками", #3, 2017 г.: Биржевая торговля Технический анализ

Как скачать (245 Kb, 24 стр.)

Развитие корпорации при финансовой неопределенности: инвестиционно- организационные аспекты и международный опыт (часть 1)Corporation development in financial uncertainty: investment and organizational aspects, international experience (part 1)

В данной статье представлен усовершенствованный организационно-экономический механизм информационного обеспечения принятия корпорациями инвестиционных решений в условиях финансовой неопределенности с помощью системы индикаторов для эконометрической оценки рискованности решений. Автор рассматривает основные меры, необходимые для того, чтобы повысить эффективность использования указанного механизма при осуществлении проектов корпоративного развития.

Предварительный просмотр

: Кудря Ярослав: "Управление финансовыми рисками", #3, 2017 г.: Менеджмент инноваций Методы оценки инвестиционных проектов Оценка инвестиционной привлекательности Теория информации

Как скачать (173 Kb, 17 стр.)

Управление рисками на предприятиях отрасли туризмаRisk management at the enterprises of the tourism industry

Финансово-хозяйственная деятельность туристических предприятий сопряжена со множеством внешних и внутренних рисков, как общих, так и обусловленных спецификой отрасли. В данной статье авторы рассматривают способы управления этими рисками.

Предварительный просмотр

: Гудков Александр, Дедкова Елена: "Управление финансовыми рисками", #3, 2017 г.: Управление рисками

Как скачать (149 Kb, 12 стр.)

SPC-надстройка PD-модели. Финансовые контрольные картыSPC-substructure of PD-model. Financial control chart

В статье рассматривается надстройка модели вероятности дефолта (Probability of Default, PD), основанная на теории статистического управления процессами (Statistical Process Control, SPC). Автор вводит различные виды финансовых контрольных карт, табулирует сверточные критерии симметрии на основе интегралов от броуновских мостов и описывает их свойства, а также приводит приложения критериев симметрии в SPC-анализе и формулирует сверточные критерии однородности.

Предварительный просмотр

: Кожан Дмитрий: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Оценка финансовых показателей Управление рисками

Как скачать (218 Kb, 20 стр.)

Как оценивать риски проекта на основе плана-графика работHow to estimate project risks based on project schedule

В статье рассматривается подход к качественной оценке рисков на основе плана-графика работ по проекту, направленный на получение объективных оценок вероятности возникновения рисков и их влияния на проект с помощью опыта и знаний экспертов — исполнителей работ. Данный подход является гибким и может быть адаптирован к специфике предметной области реализуемого проекта.

Предварительный просмотр

: Лобзов Алексей: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Управление проектами Управление рисками

Как скачать (113 Kb, 7 стр.)

Основные риски иностранных инвесторов при работе с промышленными компаниями стран ЕАЭСThe most significant risks of foreign investors when working with industrial companies of the countries of the Eurasian Economic Union

В данной статье рассматриваются наиболее существенные риски иностранных инвесторов при работе с промышленными компаниями стран Евразийского экономического союза. Автор проводит анализ рисков инвестирования в экономику европейских стран и стран ЕАЭС и выдвигает ряд предложений по оптимизации процесса инвестирования в российскую экономику.

Предварительный просмотр

: Немкович Андрей: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Оценка инвестиционной привлекательности Конкурентный анализ

Как скачать (139 Kb, 8 стр.)

Процентный риск банковского портфеля: подходы к регулированию и управлению, значение для российской банковской системыInterest rate risk in banking book: approaches to management and regulation, impact on Russian banks

Вопросы, связанные с управлением процентным риском банковского портфеля, стали актуальны в связи с внедрением внутренних процедур оценки достаточности капитала и резким поднятием ключевой ставки ЦБ РФ в 2014 г., вызванным ростом нестабильности финансовых рынков, что повлекло за собой существенные убытки для российских банков. Цель данной статьи — представить обзор международной практики регулирования процентного риска и управления им, а также оценить значение данного вида риска для российских кредитных учреждений.

Предварительный просмотр

: Андросов Илья: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Управление рисками

Как скачать (123 Kb, 8 стр.)

Пути снижения риска принудительного выкупа акций у миноритарных владельцевWays to reduce the risk of squeeze-out the minority shareholders

В статье рассматриваются риски досрочного выкупа обыкновенных акций публичных компаний их эмитентами. Автор предлагает рекомендации по снижению этих рисков для миноритарных акционеров.

Предварительный просмотр

: Лытнев Олег: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Инвестиционные фонды Рынок акций

Как скачать (645 Kb, 16 стр.)

Эмпирическое тестирование календарных аномалий на фондовых рынках стран БРИКС и «Большой семерки»Empirical testing of calendar abnormalities on capital markets of BRICS and G7

В статье представлены результаты исследования дневных и месячных доходностей 13 фондовых индексов 12 рынков капитала стран БРИКС и «Большой семерки». В ходе данного исследования авторы провели эмпирическое тестирование аномалий дня недели и месяца года за период с января 2002 г. по май 2016 г.

Предварительный просмотр

: Теплова Тамара, Марченкова Анна, Теплов Андрей: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Рынок акций Управление рисками

Как скачать (202 Kb, 17 стр.)

Борьба с манипулированием рыночными ценами в развитых странах: используемые методы и возможность их применения в РоссииResistance to market manipulation in developed countries: methods and their applicability in Russia

Проблема манипулирования ценами получила широкое распространение на мировых фондовых рынках. Между тем в одних странах она решается относительно успешно, а в других оказывает негативное влияние на развитие национального рынка ценных бумаг. В настоящее время российскую систему противодействия манипулированию ценами нельзя считать эффективной. В статье представлен анализ успешной практики ведущих стран в этой области, который может служить основой для определения пути развития данной системы.

Предварительный просмотр

: Володин Сергей, Емелькина Анастасия: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.: Биржевая торговля Финансовое право

Как скачать (169 Kb, 12 стр.)

Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного рискаGlobal challenges for the Russian banking system in the light of its systemic risk

Проблемы, с которыми сталкивается современная банковская система, говорят о необходимости управления ее агрегированным системным риском. В связи с этим следует выявить источники данного риска и представить меры для его количественной оценки. В данной работе рассматриваются две классификации данных мер, методики расчета некоторых из них, а также выявляется взаимовлияние показателей системного риска и показателей реального сектора экономики.

Предварительный просмотр

: Серякова Екатерина: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.: Управление рисками Анализ внешней среды

Как скачать (154 Kb, 13 стр.)

Математическая модель выбора ресурсосберегающих мероприятий на промышленном предприятии в условиях рискаMathematical model of resource-saving projects selection under risk conditions at an industrial enterprise

Статья посвящена формальной постановке и решению задачи реализации на промышленном предприятии ресурсосберегающего мероприятия, предложенного сторонним разработчиком. Авторы предлагают математическую модель, которая может применяться для принятия решения о ресурсосбережении в калийной отрасли. Полученные результаты сопоставляются с результатами использования традиционных методов принятия подобных решений.

Предварительный просмотр

: Копотева Анна, Затонский Андрей: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.: Менеджмент качества

Как скачать (226 Kb, 11 стр.)

Методика формирования портфеля ценных бумаг с использованием меры риска Хазендонга — ГоварцаMethod of formation of optimal portfolio with Haezendonck — Goovaerts risk measure

В статье рассматривается задача формирования портфелей ценных бумаг при помощи меры риска Хазендонга — Говарца. Особое внимание авторы уделяют анализу характеристик данной меры, способствующих наибольшей доходности портфеля при минимизации расчетных величин показателей риска.

Предварительный просмотр

: Мирясова Диана, Бронштейн Ефим: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.: Управление портфелем активов

Как скачать (212 Kb, 9 стр.)

Организация системы корпоративного риск-менеджмента в нефинансовой компании и ее оценка с помощью KPIOrganization of an ERM system in a company and evaluation of its effectiveness

В статье представлена модель интеграции систем риск-менеджмента и внутреннего контроля с корпоративным управлением. Данная модель охватывает все уровни управления компанией, препятствует возникновению дублирующих функций, способствует минимизации бюрократизации и затратности процессов, мотивации сотрудников к получению результата, а также дает возможность оценить эффективность процессов с точки зрения главной цели деятельности компании и контролировать процесс управления.

Предварительный просмотр

: Макарова Василиса: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.: Управление рисками

Как скачать (173 Kb, 16 стр.)

Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 2)Design of optimal financial risk regulation system on the basis of traffic regulation experience (part 2)

Статья посвящена проектированию банковского регулирования, основанному на сравнении банков с транспортными потоками. Предложенные автором аналогии позволяют экстраполировать решения задач по управлению транспортными потоками на область регулирования финансовых рисков. В работе обосновывается, что финансовой стабильности можно достичь только при минимизации регулирования, а не его ужесточении.

Предварительный просмотр

: Пеникас Генрих: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.: Управление рисками

Как скачать (162 Kb, 15 стр.)

Предварительный просмотр

Как скачать (268 Kb, 16 стр.)

Предварительный просмотр

: Филобокова Людмила: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Управление рисками

Как скачать (143 Kb, 10 стр.)

Концепция финансовой безопасности промышленного предприятияConception of financial security of a manufacturing enterprise

Предварительный просмотр

: Гудков Александр, Миронюк Анна: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Управление рисками

Как скачать (172 Kb, 14 стр.)

Методика организации процесса риск-менеджмента в платежных системахMethodology of risk management process implementation in payment systems

Предварительный просмотр

: Масино Мстислав, Ларионов Александр: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.: Управление рисками

Как скачать (148 Kb, 10 стр.)

Всего статей: 367

grebennikon.ru

Управление финансовыми рисками - #2, 2017. Электронная библиотека, статьи.

SPC-надстройка PD-модели. Финансовые контрольные картыSPC-substructure of PD-model. Financial control chart

Предварительный просмотр

: Кожан Дмитрий: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Оценка финансовых показателей Управление рисками

Как скачать (218 Kb, 20 стр.)

Как оценивать риски проекта на основе плана-графика работHow to estimate project risks based on project schedule

Предварительный просмотр

: Лобзов Алексей: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Управление проектами Управление рисками

Как скачать (113 Kb, 7 стр.)

Предварительный просмотр

Как скачать (139 Kb, 8 стр.)

Предварительный просмотр

: Андросов Илья: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Управление рисками

Как скачать (123 Kb, 8 стр.)

Предварительный просмотр

: Лытнев Олег: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.: Инвестиционные фонды Рынок акций