Это интересно
- ОКД
- ЗКС
- ИПО
- КНПВ
- Мондиоринг
- Большой ринг
- Французский ринг
- Аджилити
- Фризби
Опрос
Полезные ссылки
РКФ
Все о дрессировке собак
Стрижка собак в Коломне
Поиск по сайту
ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 6, 2013. Журнал банковское дело
ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 5, 2014
ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 5, 2014
ИНФОРМБАНК
События, новости, информация.……………………………………………..2–4, 30, 46, 57
Анонс мероприятий (май–июнь 2014)…..………………………………………………..89
Дословно
Об ответственности………………………………………………………….………………90
АНАЛИТИКА
Анализ и прогноз
«Здравомыслие и экономические интересы все равно возьмут верх».
Интервью с А. Г. Аксаковым………………………………………………………………6
Россия и мир в целом сейчас переживают непростое время: политическое противостояние, санкции, неопределенность будущего. Однако в современном глобальном мире все взаимосвязано, что позволяет надеяться на здравомыслие, вытекающее из экономических интересов.
О возможных последствиях американских санкций, включении рубля в перечень валют международной системы конверсионных валютных операций CLS, развитии национальной платежной системы главный редактор журнала «Банковское дело» В. Ф. НЕСТЕРЕНКО беседует с президентом Ассоциации региональных банков России, депутатом Госдумы А. Г. АКСАКОВЫМ.
А. Е. Филимонов. Информационные противоречия рождают недоверие и
приближение рецессии............................................................................................................10
Очередной месяц текущей кредитно-денежной политики и жестких методов регулирования ЦБ пока привел только к продолжению тренда падения ВВП и отзыву лицензий у пяти банков. Нельзя сказать, что регулятор слепо следует намеченному в прошлом году курсу: диалог с коммерческими банками хоть медленно, но развивается. Впрочем, пока Центробанк не может сказать ничего хорошего рынку, а банкиры все острее нуждаются в хороших новостях. Такими могли бы стать новости относительно экспансии банковской системы в Крыму, однако и тут мегарегулятор не говорит ничего конкретного. Частные банки заняли выжидающую позицию, значительно снизив информационную активность. Впервые за четыре года кредитные организации, ориентирующиеся на розницу, начали повышать бюджеты на телерекламу. Это опасная тенденция.
Объем задолженности по исполнительным листам растет.........................................................................................................................................13
Объем задолженности физических и юридических лиц продолжает увеличиваться из года в год. Так, по итогам 2013 г. рост составил 13%. Помимо общей суммы долга перед банками, жилищно-коммунальными хозяйствами и другими организациями растет и количество безнадежных долгов, которые не могут вернуть даже судебные приставы, считают эксперты «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН».
Д. В. Воронин. Рейтинги стран G8: мировая экономика
выходит на докризисный уровень…………………………………………………………14
Рейтинговое агентство «Агентство Информбанк» по собственной методике, опубликованной в журнале «Банковское дело», на основании статистики Международного валютного фонда с 2007 г. осуществляет рейтинговую оценку финансовой устойчивости стран G8, позволяющую получить объективный и независимый взгляд на уровень макроэкономических рисков в этих странах. В статье приводятся рейтинги финансовой устойчивости стран G8 в 2007–2014 гг., в том числе по результатам их последнего пересмотра в апреле 2014 г.
Точка зрения
Д. А. Ершов. О влиянии деофшоризации российской экономики
на банковский сектор……………………………………………………………………….22
В последнее время в профессиональном сообществе и СМИ не утихает дискуссия о мерах по деофшоризации российской экономики. Никто не сомневается, что жить теперь придется по новым правилам. И никто не спорит, что налоги нужно платить в своей стране, управление российским бизнесом из иностранных юрисдикций и выведение туда прибыли невыгодно обществу. Но достаточно ли привлекательны условия ведения бизнеса в России?
Финансовые рынки
В. Ю. Мишина, К А. Карпова. Международные операции
с национальными валютами России и Китая…………………………………………….24
Статья посвящена процессам либерализации и расширения использования национальных валют России и Китая во взаимной торговле и инвестициях, что свидетельствуют о высоком потенциале развития биржевого рынка юань/рубль. Формирование ликвидного биржевого рынка валютной пары CNY/RUB должно способствовать продвижению рубля как валюты международных расчетов.
Abstract. The article highlights liberalization processes and the rising demand for the use of national currencies Chinese yuan and
Russian ruble in bilateral trade and investment which indicates a great potential of the CNY/RUB market on Moscow Exchange.
Keywords. Russian ruble (RUB), Chinese yuan (CNY, RMB), Foreign Exchange market (FX), liberalization, Moscow Exchange (MOEX), volume.
Ключевые слова. Российский рубль (RUB), китайский юань (CNY), валютный рынок, либерализация, Московская Биржа, объем торгов.
В. Е. Косарев, М А Кашпарова. Банковские группы
на пути капитализации……..………………………………………………………………...30
Требования Базеля III по капитализации банков стали двигателем процесса интеграции российских банков. Статья посвящена изучению двух тенденций процесса укрупнения банков: слияния кредитных организаций в одну крупную и объединения их в банковские группы / банковские холдинги. Отмечаются новые тенденции в стратегии интеграции кредитных организаций в банковские группы.
Abstract. Basel III requirements for capitalization of banks became mover of the process of Russian banks integration. The article is devoted to the study of two trends of the process of bank consolidation: bank mergers in one large bank and association of banks in the bank group / bank holdings. Is the observation of a new wave in the strategy of integration of banks in the bank groups.
Keywords. Basel III, capitalization of Russian banks, banking groups and bank holdings, the market of mergers and acquisitions.
Ключевые слова. Базель III, капитализация российских банков, банковские группы и банковские холдинги, рынок слияний и поглощений.
Регулирование и надзор
Г. А. Хайдаршина. Совершенствование системы надгосударственного
банковского регулирования в странах Евросоюза……………………….………………35
В статье представлены результаты исследования системы надгосударственного регулирования экономики стран Евросоюза на современном этапе. С целью оптимизации работы этой системы предлагается создание наднационального западноевропейского регулятора с более широким кругом полномочий.
Abstract. This paper represents the results of research devoted to current system of the supranational regulation of the EU countries economy. In order to optimize that system author proposed creation of the supranational West-European Regulator with broader scope of powers.
Keywords. European Union, banks, supranational regulation, economy.
Ключевые слова. Евросоюз, банки, надгосударственное регулирование, экономика.
По материалам конференций
Банковская система России как локомотив ее экономики. Михаил Кирьянов..…….41
В Москве, традиционно в Колонном зале Дома союзов, состоялся XXV съезд Ассоциации российских банков. Юбилейное собрание российских банкиров по стечению обстоятельств, как и 5 лет назад, вновь пришлось на кризисные времена. Но несмотря на не самый благоприятный период в экономике страны настроение делегатов съезда было спокойным и деловым.
О возможных путях создания национальной системы
платежных карт. Дмитрий Воронин …………...........................................................47
Крайне актуальные для России вопросы создания федерального операционно-клирингового центра, национальной системы платежных карт, развития мобильных финансовых инструментов обсуждались на IV Международной конференции «Мобильные финансы – 2014», состоявшейся в конце апреля в Москве.
Саморегулирование на финансовых рынках: обсуждение законопроекта. Дмитрий Воронин……………………………………………………………………………………….49
В столичном Университете им. О. Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание комиссии по законодательству о финансовых рынках Ассоциации юристов России, на котором обсуждался законопроект «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков». Ответственные работники Минфина РФ и Банка России выступили с докладами, а представители науки и бизнес-сообщества приняли участие в острой дискуссии, обсуждая направления и инструменты развития саморегулирования на финансовом рынке
ПРАКТИКА
Финансовые рынки
О. Ю. Дадашева. Инвестиционная банковская деятельность
и ее основные направления………………………………………………………………….52
В статье рассматривается инвестиционная деятельность банков, ее основные функции и направления. Анализируются деятельность банков на рынке ценных бумаг, основной инструментарий, в частности деривативы, а также корпоративное и проектное финансирование.
Abstract. This article is about investment banking activities, main points of activity of financial intermediaries in financial market.
Over-the-counter derivatives, corporate finance and project finance are analysed in the article.
Keywords. Financial market, derivative, corporate finance, project finance.
Ключевые слова. Финансовый рынок, производные финансовые инструменты, корпоративное финансирование, проектное
финансирование.
И. Н. Кускашева. Банковский кредитный рынок и инвестиционное развитие региона………………………………………………………………………………………….58
Требования Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе предусматривают развитие механизма взаимодействия частного бизнеса и власти. Реализация этих требований невозможна без оценки сложившегося на региональном уровне государственно-частного партнерства. В статье сделана попытка оценить взаимодействие банковского бизнеса и органов власти при реализации инвестиционного сценария развития субъекта РФ на примере Республики Хакасия.
Abstract. Requirements "The standard of activity of executive authorities of the subject of the Russian Federation on ensuring
favorable investment climate in the region" provides development of the mechanism of interaction of private business and the power. Implementation of these requirements is impossible without assessment of the degree which has developed at regional level of development of institute of state-private partnership. In article attempt to estimate interaction of banking business, authorities at implementation of the investment scenario of development of the territory on the example of the Republic of Khakassia is made.
Keywords. Investment activity, the banking credit market, investment crediting, agglomeration, development of investments in the region, indicators of an assessment of investment activity, stop factors of investment activity in the region.
Ключевые слова. Инвестиционная деятельность, банковский кредитный рынок, инвестиционное кредитование, агломерация, развитие инвестиций в регионе, показатели оценки инвестиционной деятельности, стоп-факторы инвестиционной деятельности в регионе.
Банковские риски
Е. А. Петрова. Кредитный риск при секьюритизации лизинговых активов…………64
При секьюритизации активов оперативного лизинга кредитный риск ценных бумаг, формируемый риском остаточной стоимости, передается инвесторам, и его размер во многом определяет размер купона. Среди секьюритизируемых лизинговых активов значительную долю занимает автолизинг. В статье на примере вторичного рынка легковых автомобилей проанализировано, какие факторы и каким образом влияют на цены, от которых зависит размер реализованного риска остаточной стоимости лизингового портфеля.
Abstract. Upon securitization of operating lease assets the securities’ credit risk formed by the residual value risk is passed to the investors and its magnitude to a large extent determines the coupon amount. Since a significant portion of securitized lease assets
is auto lease assets, through the example of passenger cars it is analyzed in the article, which factors and how influence the secondary market prices, depending on which the realized residual value risk of lease portfolio varies.
Keywords. Operating lease, securitization, credit risk, residual value risk, recovery rate, residual value realization rate, automobile market.
Ключевые слова. Оперативный лизинг, секьюритизация, кредитный риск, риск остаточной стоимости, ставка возврата, ставка реализации остаточных стоимостей, рынок легковых автомобилей.
Организация и управление
В. П Семенов, Ю. П. Соловьев, А В. Ракитин. Формирование
эффективного инвестиционного портфеля в иностранных валютах…………………..72
В условиях высоких инфляционных ожиданий и финансового кризиса проблема сохранения денежных средств, накопленных экономическими агентами (физическими и юридическими лицами, а также государством), приобретает первостепенное значение. В статье предложен метод, основанный на использовании стратегии диверсификации Г. Марковица, позволяющий сформировать валютный портфель наименьшего риска (с позиций национальной валюты). Приведены расчеты доходностей и рисков валютных портфелей, включающих резервные мировые валюты.
Abstract. In quite high inflation expectation conditions the problem of keeping or minimizing the losses, which have been cumulated by economic agents (natural and juridical persons), and monetary funds takes on special significance. The method of currency portfolio formation at the lowest level of risk, based on Markovic diversification strategy, according to national currency is represented in this article. The income (profit) and risks calculations of those portfolios that included reserve currency are also given in the article.
Keywords. Income (profit), risks, quotation, currency deposit, stochastic variable, statistical analysis, inflation.
Ключевые слова. Доходность, риски, котировки, валюты, валютный депозит, случайные величины, статистический анализ, инфляция.
А. В Александров. Новые парадигмы обслуживания крупного
частного капитала……………………………………………………………………………79
Кризис, турбулентность и неопределенность сформировали высокий уровень недоверия как к профессионалам-финансистам, так и к классическому формату ведения банковского бизнеса. В статье анализируются современные требования к финансовым учреждениям и ожидания клиентов – владельцев крупного частного капитала. Рассматривается роль банков и подразделений Private banking & Wealth management в вопросах переформирования современнойпарадигмы банковской деятельности.
Abstract. The article analyzes the current demands and expectations of our clients, high net wealth individuals (HNWI) to financial institutions. Crisis, turbulence and uncertainty have formed a high level of distrust to the professionals – the financiers, and to the classical format of banking business, the modern requirements have been formed, which are more clearly seen in the relationship client – financial institution. The role of banks and Private banking & Wealth management business are analyzed as to the issues of new paradigm of banking.
Keywords. Private banking, high net wealth individuals (HNWI), trust, transparency and ease of financial solutions, social networks, identity, independent customer experience, "wisdom of crowds", the paradigm of financial, customer focus (customer-centric).
Ключевые слова. Private banking, крупный частный капитал, доверие, прозрачность и простота финансовых решений, социальные сети, идентичность, парадигма финансовых услуг, клиентоориентированность.
На адвокатской кухне
А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Когда вклад не клад……………………………..83
Не секрет, что наряду с обычными клиентами-вкладчиками «с улицы» у банков имеются также VIP-клиенты, чьи вклады размещаются в банке под особые проценты. Недавняя волна банкротств затронула и их интересы. Например, после отзыва лицензии Мастер-Банка выяснилось, что кое-кто из крупных вкладчиков вообще не смог документально подтвердить наличие договорных отношений с кредитной организацией.
Вопрос-ответ
Вправе ли банк отказать в исполнении требования по банковской гарантии?…….86
На вопросы читателей нашего журнала отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».
- < Назад
- Вперёд >
www.bankdelo.ru
ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 6, 2013
СОДЕРЖАНИЕ № 6, 2013
ИНФОРМБАНК
События, новости, информация.…………………………………..………2-4, 18, 30, 36, 78
Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2013 г. ………………………..43
Новеллы российского законодательства ………………………………………………….83
Анонс мероприятий (июль – 2013)…………………………………………………………93
Ученый совет…………………………………………………………………………………..90
Информация о защитах кандидатских и докторских диссертационных работ.
Дословно
О власти денег …………………………………………………..…… ………………………92
АНАЛИТИКА
Анализ и прогноз
Дисбаланс возникает, когда деньги «идут против рынка»
Интервью с М. И. Суховым…………………………………………………………………………..6
О происходящих в банковской системе России изменениях (переходе на стандарты Базель III, введении института мегарегулятора и др.), а также о наиболее острых проблемах развития Владимир Нестеренко, главный редактор журнала «Банковское дело», побеседовал с заместителем председателя Банка России Михаилом Суховым.
Л. Н. Красавина. Актуальные проблемы валютного
регулирования и валютного контроля……………………………………………………9
Основное внимание в статье уделяется проблемам валютного регулирования и валютного контроля, их роли в реализации валютной политики. Рассматривается качество государственных управляющих документов по валютной политике.
Рейтинги стран G8:финансовые успехи на фоне замедления роста …………………14
Рейтинговое агентство «Агентство Информбанк» по собственной методике на основании статистики Международного валютного фонда с 2007 г. осуществляет рейтинговую оценку финансовой устойчивости стран G8, позволяющую получить объективный и независимый взгляд на уровень макроэкономических рисков в этих странах. В статье приводятся рейтинги финансовой устойчивости стран G8 в 2007–2013 гг., в том числе по результатам их последнего пересмотра в мае 2013 г.
Точка зрения
С. А. Андрюшин, В. В. Кузнецова.Кредитная глубина
банковского сектора России………………………………………………………………..19
В статье показаны базовые характеристики кредитных бумов и условия их возможного перехода в банковский кризис или в период затяжной рецессии. Названы основные причины вялой экономической активности в современной России. Рассмотрены квазимеры, которые могут привести к возникновению банковского, а в худшем случае и системного, кризиса в российской экономике. Утверждается, что Банку России предстоит использовать макропруденциальное регулирование и инструменты, чтобы смягчить негативные последствия кредитных бумов в условиях снижающейся капитализации банков.
Банковские риски
А. В. Камышев. Кредитный риск в ипотеке
и Базельские стандарты капитала…(окончание)…………………………………………25
В статье рассматриваются вопросы кредитного риска по ипотечным активам в контексте международных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору. Обсуждаются возможности более чувствительного подхода к измерению риска, а также приведения экономического и нормативного капитала банка под ипотечные кредиты в соответствие с инструментами продвинутого IRB-подхода и внешними механизмами кредитной поддержки (ипотечным страхованием и секьюритизацией).
Регулирование и надзор
С. Р. Моисеев, Е. А. Снегова.Сетевой анализ
на службе центрального банка (окончание)………………………………………………31
Взаимосвязанность финансовых институтов определяется природой, масштабом и продолжительностью обязательств, которые возникают между ними. Анализ взаимосвязанности включает описание и анализ сети связей участников в рыночном сегменте и/или между различными сегментами. Сетевой анализ показывает, кто является центральными игроками, где находятся уязвимые связи, а также как форма и характеристики сети изменяются во времени. Этот анализ дополняет информацию о рыночной концентрации и позволяет оценить, в какой мере участники рынка подвержены общим шокам.
Т. А. Савчук. Теневая банковская система: масштабы, риски, регулирование …….37
В статье рассматриваются понятие, масштабы, причины возникновения и механизм теневой банковской системы, а также основные риски, связанные с ней. Анализируются текущее состояние и инициативы в сфере надзора и регулирования теневого банковского сектора в Евросоюзе и на международном уровне в рамках работы Совета по финансовой стабильности.
Лучшим банкирам России посвящается
Церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Банковское дело»………………..44
ПРАКТИКА
Финансовые рынки
С. М. Ильясов, С. Ю. Бацына. Факторинговые операции банков в России:
тенденции, технологии, перспективы……………………………………………………...56
Российскому факторингу всего около 25 лет, причем, только последние 5–7 лет отражают реальное развитие рынка. После кризиса 1998 г. был определенный всплеск факторинга, поскольку появилось очень много проблемных долгов, которые переуступались банкам с большим дисконтом. Но по-настоящему рынок факторинга стал развиваться в начале 2000-х гг. и до современного финансового кризиса рос быстрыми темпами, принося немалый доход своим игрокам.
О. М. Акимов. Как легализовать и регулировать форекс? …………………………….62
Проблема государственного регулирования форекса – одна из наиболее обсуждаемых сегодня российским экспертным сообществом. Однако принципиально важно даже не то, как регулировать данный рынок, а правильное понимание особенностей форекса, что позволит определить политику государства в отношении его регулирования.
Организация и управление
И. А. Никонова. Современная кредитная политика банка……………………………..66
В статье рассматривается роль кредитной политики коммерческих банков в развитии кредитования в России, основные особенности современной кредитной политики банка, позволяющие обеспечить повышение эффективности и качества кредитного процесса и кредитного портфеля банка.
А. В. Ермаков. Операторский банк и синергетическое преимущество………………70
При обсуждении инноваций все чаще используется термин bigdata, обозначающий набор технологий для быстрой обработки огромных объемов данных. В общем случае источниками для bigdata служат потоки клиентской информации, а среди компаний, оперирующих подобными данными, лидерами являются крупные банки и телекоммуникационные операторы связи, обрабатывающие информацию о каждой услуге, предоставленной своим клиентам. О том, как это может быть использовано в банковском бизнесе, говорится в статье.
А. Н. Васильев. Особенности скорингового моделирования на основе
линейных рейтинговых функций .................................................................…………75
В статье рассматривается создание скоринговых моделей на основе линейных рейтинговых функций. Анализируются условия, при которых применимо линейное аппроксимирование скоринговых зависимостей. Обсуждаются возможные концептуальные подходы к вычислению параметров линейных рейтинговых функций. Предлагаются способы повышения надежности скорингового моделирования.
Р. Ю. Беренд. Хороший продавец – миф или реальность? ……………………………79
Один из «законов Мерфи» отлично характеризует ситуацию, сложившуюся в современном обществе: «в мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать». И это верно, а потому на современных продавцов (любых товаров и услуг) ложится непростая задача
На адвокатской кухне
А. В. Молохов. Рrivatebanking: что нового? ……………………………………………82
В Москве состоялась IV Международная конференция Института Адама Смита «Управление частным капиталом и privatebanking: Россия и СНГ». В рамках постоянной адвокатской рубрики автор делится с читателями своими впечатлениями.
Вопрос-ответ
Есть ли у юридического лица право не платить
за досрочный возврат кредита? ……………………………………………………………84
На вопросы читателей нашего журнала отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».
- < Назад
- Вперёд >
www.bankdelo.ru
ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 4, 2014
ИНФОРМБАНК
События, новости, информация.…………………………………2–4, 41, 52, 61, 83, 89, 90
Ученый совет…………………………………………………………………………………92
Анонс мероприятий (март–апрель 2014)………………………………………………….95
Информация о защитах кандидатских и докторских диссертационных работ.
Дословно
О действии………………………………………………………….…………………………94
АНАЛИТИКА
20 лет истории журнала.
Эволюция банковской системы: от сберкасс до транснациональных
банков мирового уровня. Интервью с Г. Тосуняном………………………………………6
Журнал «Банковское дело» продолжает серию публикаций к 20-летнему юбилею. Все эти годы журнал сотрудничал с Ассоциацией российских банков. Чем запомнился 1994 г. президенту АРБ, какой была и как изменилась банковская система России за 20 лет, проводить ли балы в смутное время и зачем нужны отраслевые премии банковскому сектору. О временах перемен беседуют президент АРГ Гарегин Тосунян и первый заместитель главного редактора журнала Марина Нестеренко.
Денежно-кредитная политика
О. Н. Афанасьева. О таргетировании инфляции и регулировании курса рубля …..10
В последние два года Центральный банк РФ оказывал минимальное воздействие на курс рубля, осуществляя интервенции при благоприятной внешней конъюнктуре. В 2014 г. рубль «отправляется в свободное плавание». Проведение валютных интервенций в рамках валютного коридора будет отменено. Однако Банк России сохранит за собой право на проведение разовых валютных интервенций, направленных на сглаживание чрезмерных колебаний курса рубля.
Точка зрения
А. Е. Филимовов. Внешние шоки и внутренние проблемы:
есть ли путь к светлому будущему?.................................................................................15
Противоречия между желаемой картиной и ухудшающимися экономическими условиями медленно, но верно нарастают: возможностей заработать у отечественных банков остается все меньше, а требования со стороны регулятора – все выше.
Регулирование и надзор
Д. В. Воронин. Регулирование системно значимых банков:
международный и российский опыт……………………………………………………….18
Мировой экономический кризис выявил недостатки в системе надзора и регулирования финансового сектора как на уровне отдельных стран, так и на региональном и международном уровне. В последние годы система регулирования и надзора претерпела заметные изменения. Одним из важных направлений ее реформирования стало введение особого режима надзора за системно значимыми финансовыми институтами, в том числе банками.
Банковские риски
Ю. С. Эзрох. Актуальные риски банковской системы России……………………........22
В статье рассматриваются актуальные риски развития банковской системы России. Анализируется ситуация в сегменте потребительского и жилищного кредитования, финансирования предприятий, валютные риски банков и их клиентов. Дается обоснованный прогноз дальнейшего развития, обосновывается высокий риск стимулирования кризиса сделками РЕПО с Банком России, предлагаются пути решения проблем.
Финансовые рынки
Н. А. Несмеянова. Оценка кредитного потенциала банков России
(на примере Приволжского федерального округа)……………………………………..28
Оценка кредитного потенциала банков является важнейшим этапом в процессе формирования стратегии управления социально-экономическим развитием региона. Именно банковский капитал служит фактором роста и поддержания деловой активности предприятий и потребительского спроса населения, что определяет развитие региональной экономики. Подход к оценке кредитного потенциала, предложенный в статье, позволяет не только получить информацию о способности банков оказывать кредитную поддержку, но и оценить перспективы развития банковского кредитования.
М. А. Ширшова. Рекомендации G-20 по обеспечению устойчивого развития
мирового финансового рынка……………………………………………………………..33
В статье проанализированы принятые на последнем саммите в Санкт-Петербурге решения «Группы-20» о регулировании деятельности участников мирового финансового рынка. Выделены шесть направлений рекомендаций по устойчивому развитию мировых финансов в целях обеспечения сбалансированного роста глобальной экономики.
В. Е. Косарев. Взрывоопасная валюта биткоин ………………………………………..39
Виртуальная валюта содержит в себе опасности как для банковской системы, так и для накоплений граждан. В статье анализируется ситуация с биткоин. Национальные банки разных стран начали ограничивать обращение биткоин, разъяснять взрывоопасный характер виртуальной валюты.
Регулирование и надзор
М. А. Котюжанский, В. Д. Мехряков. Регулирование банковской системы
в контексте финансовых циклов……………………………………………………………42
В статье описана концепция регулирования финансового цикла. Показана потребность применения интернациональной макропруденциальной политики для контроля над новыми проблемами в этой сфере.
Анализ и прогноз
В. С. Минчичова. Что мешает транснационализации российских банков………….48
В статье рассматривается ряд макроэкономических качественных и количественных характеристик транснационализации банков развитых и развивающихся стран, сопоставляются их особенности и на основе проведенного анализа представлены выводы о возможностях активизации процессов зарубежной экспансии российских банков.
Мониторинг банковского сектора. Исследование МФПУ «Синергия»………………..53
Центр экономических исследований МФПУ «Синергия» проводит постоянный мониторинг основных показателей банковского сектора России. В частности, мониторинг достаточности капитала, нормативов Н1.1 и Н1.2 проводится в целях осуществления комплексной оценки качества собственных средств крупнейших банков в соответствии с требованиями Базеля III.
ПРАКТИКА
Организация и управление
В. А. Царьков. Хозрасчетная модель фондирования кредитов………………..............56
В статье предложена модель фондирования банком кредитных операций на принципе хозяйственного расчета. Доход по кредиту разделяется на две части: доход казначейства, компенсирующий стоимость фондируемого капитала, и добавленную стоимость, отнесенную к доходу подразделения-оператора. Модель отображает результаты расчета эффективности кредитной сделки, основанного на принципе инвестиционного проекта, и денежные потоки платежей по кредитной сделке и фондированию.
Е. И. Мешкова. Модели ценообразования банковских кредитных продуктов…….....62
В статье выделены факторы, определяющие уровень банковских процентных ставок, названы общие принципы ценообразования, рассмотрены различные модели ценообразования. Показано, что процентная политика становится наиболее обоснованной при реализации банком системы трансфертного ценообразования. Предложены новые подходы к формированию надбавки за риск.
Финансовые рынки
М. С. Большакова. Банковское проектное финансирование
и тенденции его развития……………………………………………………………………67
В статье предложена сегментация рынка банковского проектного финансирования. Определены структура и иные отраслевые характеристики портфелей проектного финансирования на выделенных сегментах. Показаны направления развития стратегий такого финансирования для различных групп кредитных организаций.
Банковские риски
Н. А. Кондратенко. Многоуровневая оценка состояния экономической
безопасности в банковском секторе………………………………………………………..72
В статье представлены фактические и пороговые значения показателей безопасности российского банковского сектора за период 2006–2013 гг. Предложена система критериев количественно-качественной оценки безопасности в отечественном банковском секторе, рассмотрены основные тенденции банковской безопасности.
По материалам конференций
На рынке труда грядут перемены. Михаил Кирьянов……………………………………77
В Финансовом университете при Правительстве РФ состоялась 5-я конференция «Рынок труда в финансовой сфере». Организаторами мероприятия традиционно выступили информационное агентство Bankir.Ru, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ассоциация региональных банков России, Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов, журнал «Банки и деловой мир
На адвокатской кухне
А. В. Молохов, В. В. Порубиновская.О дроблении вкладов
в банковскойпрактике……………………………………………………………………….80
Дробление банковских вкладов как метод их возврата вне процедуры конкурсного производства снова используется нечистыми на руку людьми. По сообщению прессы, Агентство по страхованию вкладов недавно выявило случаи недобросовестного использования закона о страховании вкладов в банке «Монолит» и «Банке развития бизнеса».
Вопрос-ответ
Банк реализовал собственные векселя физическим лицам…………………………….84
На вопросы читателей нашего журнала отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».
Лауреаты премии «Банковское дело»
Председатель правления ОАО «НИКО-БАНК»Светлана Сивелькина:
«Активам "НИКО-БАНКа" присущ высокий уровень качества» ……………………86
В 2014 г. кредитный рынок России ждут заметные изменения. В нестабильных условиях бизнес не спешит начинать инвестиционные программы, замедлившийся рост доходов и высокий уровень закредитованности граждан привели к снижению спроса на банковские продукты. Это означает, что в ближайшем будущем кредитным организациям придется «нащупывать» новые точки роста и активнее опираться на другие бизнес-сегменты. Председатель правления ОАО «НИКО-БАНК» Светлана СИВЕЛЬКИНА говорит о существующих тенденциях и об успехах своего банка.
- < Назад
- Вперёд >
www.bankdelo.ru
ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 5, 2013
СОДЕРЖАНИЕ № 5, 2013
ИНФОРМБАНК
События, новости, информация.………………………………………2, 3, 10, 15, 52, 77, 84
Банкиры подвели итоги и обсудили задачи на будущее………………………………….4
Рабочая группа по взаимодействию банков и ФССП начала работу…………………...8
Анонс мероприятий (июнь – 2013)…………………………………………………………91
Ученый совет………………………………………………………………………………….88
Информация о защитах кандидатских и докторских диссертационных работ.
Дословно
Об отношениях …………………………………………………..…… ……………………..90
АНАЛИТИКА
Анализ и прогноз
И. В. Ким. Инвестиционная привлекательность российских банков:
возможности и проблемы ………………………………………………………………….12
Инвестиционная привлекательность банков, несомненно, зависит от степени развития национальной экономики, уровня институционального развития отрасли, регуляторных требований. Это – задачи правительства и монетарных властей. Но есть причины недостаточной привлекательности, которые кроются внутри системы, – низкая прозрачность балансов и отсутствие доверия со стороны инвесторов к оценке качества банковских активов.
С. Якобсен. Перемены происходят, когда они неизбежны…………………………….16
Сегодня я смотрю в будущее намного оптимистичнее, чем все последние 25 лет, но только потому, что хуже быть уже не может – ситуация сейчас наихудшая как в политическом, так и в финансовом отношении. Мы уже пять лет находимся в кризисе…
А. Е. Филимонов. Кипрская агония – хроника «спасения»..…………………………..18
С середины марта ситуация на Кипре стала основной темой в российских СМИ, вытеснив фактически все другие – лишь ближе к середине апреля снижение цен на нефть потеснило ее. Ничего удивительного в этом нет – Кипр для российского бизнес-сообщества до недавнего времени оставался символом оптимизации налогообложения. Сегодня банковский сектор Кипра находится в очень тяжелом положении, дефолт фактически неизбежен. По сути, все что осталось сейчас у страны – это, как ни парадоксально, ее репутация.
М. Е. Мамонов. Госбанки vs частный банковский сектор: кто эффективнее?……….22
В статье эмпирически сопоставляются различные группы российских банков с позиции их операционной эффективности в терминах показателя «расходы-доходы» (cost-to-income ratio). Утверждение, что госбанки эффективнее частных банков, подтверждается серией альтернативных расчетов.
А. Ю. Апокин, И. О. Сухарева. Банковский кредит и экономика зоны евро:
что чему расти мешает………………………………………………………...……………...31
В статье рассматривается влияние факторов спроса и предложения на динамику кредитования европейских банков. Авторы приходят к выводу, что сокращение кредитования объясняется, преимущественно, стороной спроса при существенно более скромной роли стороны предложения кредита. Это означает, что при использовании политики количественного смягчения, устраняющей ограничения со стороны предложения, не стоит ожидать увеличения кредитования, пока не восстановится спрос на кредит.
Банковские риски
А. В. Камышев. Кредитный риск в ипотеке
и Базельские стандарты капитала………………................................................................37
В статье рассматриваются вопросы кредитного риска по ипотечным активам в контексте международных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору. Обсуждаются возможности более чувствительного подхода к измерению риска, а также приведения экономического и нормативного капитала банка под ипотечные кредиты в соответствие с инструментами продвинутого IRB-подхода и внешними механизмами кредитной поддержки (ипотечным страхованием и секьюритизацией).
Регулирование и надзор
С. Р. Моисеев, Е. А. Снегова. Сетевой анализ
на службе центрального банка……………………………………………………………..43
Взаимосвязанность финансовых институтов определяется природой, масштабом и продолжительностью обязательств, которые возникают между ними. Анализ взаимосвязанности включает описание и анализ сети связей участников в рыночном сегменте и/или между различными сегментами. Сетевой анализ показывает, кто является центральными игроками, где находятся уязвимые связи, а также как форма и характеристики сети изменяются во времени. Этот анализ дополняет информацию о рыночной концентрации и позволяет оценить, в какой мере участники рынка подвержены общим шокам.
ПРАКТИКА
Банковские риски
А. Ю. Киргизов. Регулирование процентной ставки по кредиту
в целях покрытия кредитных рисков ……………………………………………………..50
Коммерческие банки, определяя ставки по выдаваемым кредитам, ориентируются на ретроспективный анализ доходности кредитного портфеля, сложившийся уровень кредитного риска, величину просроченной задолженности. При этом ставка может выходить за пределы установленного ранее диапазона. Но что делать, если финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга ухудшилось? В статье сделана попытка ответить на данный вопрос.
Д. П. Валько. Методика анализа стабильности банковской системы…………………53
Существует много способов оценки дефолтного риска кредитной организации. Чаще всего с помощью моделирования оценивается стрессоустойчивость отдельных частей баланса. В статье представлена модель одновременной оценки риска платежеспособности и риска ликвидности. Проанализирована возможность внедрения принципа «заражения» в банковском секторе для выявления дополнительных источников нестабильности.
Организация и управление
Г. Г. Господарчук, Г. П. Комиссаров, Н. Г. Малова. Повышение
качества корпоративного управления в коммерческих банках………………………60
В статье показан новый подход к корпоративному управлению с использованием системы стратегических сбалансированных показателей и итерационного стратегического планирования. Предложена многоуровневая система стратегически значимых показателей, учитывающая специфику управления в коммерческих банках. Представлен алгоритм перевода стратегических целей кредитных организаций на операционный уровень.
Ю. С. Эзрох. Использование социальных интернет-ресурсов – тенденция
конкурентной борьбы коммерческих банков? …………………………………………..67
На основе статистики 2012 г. в статье анализируется, как российские коммерческие банки используют социальные сети для продвижения своих продуктов. Предлагаются пути решения некоторых проблем в данной сфере.
Н. И. Волошин. Досрочный возврат депозитов физических лиц ……………………..71
В статье систематизированы факторы, побуждающие физическое лицо к досрочному изъятию банковского депозита. Детально исследовано влияние финансового фактора на возврат депозита. Установлено условие, при котором досрочное изъятие определяется данным фактором. Построены статистически достоверные математические модели, позволяющие оценить вероятность досрочного возврата депозита.
О. В. Курныкина, Н. Е. Курныкин. Организация системы внутреннего контроля
в условиях развития электронных банковских технологий и ДБО………………….78
В статье рассмотрены проблемы и особенности рисков, возникающих при использовании электронных банковских технологий и дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Обоснована необходимость и рекомендованы пути модернизации системы внутреннего контроля при применении электронных банковских технологий и ДБО.
На адвокатской кухне
А. В. Молохов. О взимании комиссий по кредитным договорам……………………..82
Разная практика в арбитражных судах по вопросам взимания комиссий по кредитным договорам обусловливает необходимость скорейшего вмешательства высшей судебной инстанции в решение этой проблемы.
Вопрос-ответ
Когда договор уступки права требования признан недействительным
как ничтожная сделка.………………………………………………………………………85
На вопросы читателей нашего журнала отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».
Лауреаты премии «Банковское дело»
Стратегия банка: поддержка реального сектора региона.
Интервью с В. Будариным…………………………………………………………………………86
Этот год для банка «Кубань Кредит» юбилейный – 28 сентября ему исполнится 20 лет. Созданный для развития регионального бизнеса, банк «Кубань Кредит» является системообразующим не только для Краснодарского края, но и всего Южного федерального округа. На протяжении ряда лет он занимает лидирующие позиции среди самостоятельных кредитных организаций Кубани, входит в топ-100 российских банков по основным показателям. В течение пяти лет «Кубань Кредит» становился лучшим региональным банком страны, трижды был удостоен звания «Лидер экономики Кубани».
У нас было детство!.....................................................................................................................................92
Караоке-вечер в стиле ретро, организованный клубом «Капиталистъ» и журналом «Банковское дело» состоялся в ресторане Nota Blanca в Москве.
- < Назад
- Вперёд >
www.bankdelo.ru
ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 1,2014
ИНФОРМБАНК
События, новости, информация.………………………………………2–4, 20, 43, 68, 80, 87
Ученый совет…………………………………………………………………………………..92
Информация о защитах кандидатских и докторских диссертационных работ.
Анонс мероприятий (январь–февраль 2014)………………………………………………95
Дословно
Об итогах и задачах…………………………………………………………………………94
АНАЛИТИКА
Анализ и прогноз
«Страна и люди».Беседа В. Нестеренко с А Мурычевым……………………………….6
Современное состояние России характеризуется как положительными изменениями, так и наличием острых проблем. Проблемы и достижения в политической, экономической и социальной сферах жизни общества, тенденции развития экономики и банковского сектора России обсудили главный редактор журнала «Банковское дело» В. Ф. НЕСТЕРЕНКО и исполнительный вице-президент РСПП, доктор экономических наук А. В. МУРЫЧЕВ.
Ю. С. Эзрах. К чему приведет накал конкуренции
на банковском рынке России? ……………………………………………………………...10
В статье рассматриваются особенности дестабилизации банковской системы России в IV квартале 2013 г., спровоцированной отзывами лицензий ряда банков, проводится сравнение с банковским кризисом в стране 2004 г. На примере Мастер-банка анализируется целесообразность отзыва лицензии и санации кредитных организаций, замешанных в проведении незаконных операций, а также оцениваются перспективы развития конкурентной ситуации в России.
М. Ю. Нестеренко. Черная пятница, или Кирпич на голову ни с того ни с сего......15
А. Е. Девятов. Почему экономисты ошибаются в прогнозах ……… …………………..18
Экономисты, бывает, шутят. Джону Гэлбрейту, гуру экономики, приписывают такие слова: «Единственная польза от экономических прогнозов заключается в том, чтобы придать астрологии респектабельный вид». Я отношусь к астрологии с изрядной долей скептицизма, но в качестве хобби и по долгу службы занимаюсь экономическим прогнозированием. Исходя из своего опыта, вынужден признать: как и во всякой шутке, в афоризме Гэлбрейта есть изрядная доля истины.
Изменения в банковском законодательстве и состояние банковского сектора………21
Одним из основных изменений в системе банковского регулирования стал переход к определению достаточности капитала в соответствии со стандартами Базеля III.
Шокирующие предсказания Saxo Bank: затяните пояса, господа!..……………………23
Saxo Bank, специалист в области онлайн-торговли и инвестиций в широкий спектр активов, подготовил ежегодный набор «Шокирующих предсказаний» на предстоящий год. Вероятность того, что они сбудутся, мала, но тем не менее это продукт стратегических расчетов, сделанных аналитиками Saxo Bank на основе изучения хоть и маловероятных, но возможных политических и рыночных событий.
В нынешнем наборе таких предсказаний 10.
Финансовые рынки
И. И. Можанова, О. А. Антонюк. Финансовая устойчивость банковской системы как фактор ее развития в регионе ……………………………………………………………..25
Банковская система региона является важнейшим составляющим элементом региональной финансовой системы, поскольку на нее возлагается основная функция трансформации сбережений в кредиты. Уровень развития банковской системы определяет насыщенность региональной экономики кредитными ресурсами, а значит, финансовое состояние прочих нефинансовых субъектов экономики и населения. Основным фактором, оказывающим воздействие на уровень развития банковской системы региона, является ее финансовая устойчивость. В статье показаны взаимозависимость и взаимовлияние финансовой устойчивости банковских систем федеральных округов России и уровня их развития.
О. В. Хмыз, Ф. О. Рыбкин. Инвестиционные банки после кризиса – реструктурирование услуг…………………………………………………………………...30
Будучи финансовыми институтами, предоставляющими предприятиям и госструктурам возможность привлекать капитал, инвестиционные банки активно участвуют в процессах слияний и приобретений, занимаются операциями с производными финансовыми инструментами, ценными бумагами, предоставляют услуги расширенного спектра. В статье анализируется деятельность инвестиционных банков после кризиса.
М. А. Истомин, М. А. Доронкин. Ипотечное кредитование:
угроза первичного рынка …………………………………………………………………..37
Снижение ставок ведущими игроками и устойчивый рост жилищного строительства позволили ипотечному рынку показать увеличение на 26% в I полугодии 2013 г. Продолжают набирать популярность ипотечные ссуды на приобретение квартир в новостройках: их доля достигла 1/3 всей выдачи ипотеки, а темп прироста обгоняет рынок в 1,5 раза. Вместе с тем растет и подверженность ипотечного рынка рискам строительной отрасли, которые по-прежнему высоки.
Магия бальной ночи, или Новые сказки на старый лад.Предновогодний бал финансовой и политической элиты………………………………………………………...44
По материалам конференций
Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступны путем……………….54
В конце декабря в Москве прошла практическая конференция, организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков.
ПРАКТИКА
Банковские риски
В. В. Мануйленко. Методология оценки экономического
капитала российского банка……………………………………………………………….62
В статье предложена методология оценки экономического капитала российского банка, учитывающая как требования международного регулятора, так и специфику развития национальных кредитных организаций.
Организация и управление
Е. А. Блискавка. Персональное финансовое планирование – новый стандарт
работы банков………………………………………………………………………………..69
Ситуация на банковском рынке диктует новые правила для индустрии частного финансового обслуживания. Потребность в увеличении комиссионных доходов, оптимизации использования возможностей каждого клиента банка и повышении эффективности работы менеджеров, а также высокая требовательность клиентов на фоне низкой финансовой грамотности – все это приводит к необходимости использования персонального финансового планирования как неотъемлемой части процесса общения банка с клиентом.
Банковские технологии
И. М. Голдовский. Основные тенденции развития карточных технологий…………70
Многочисленные каналы дистанционного обслуживания (интернет-банкинг, пластиковые карты и др.) предоставляют клиенту возможность давать кредитной организации поручения по управлению своим счетом, находясь вне банковского офиса. В статье говорится о новациях в карточных технологиях.
Финансовые рынки
В. Д. Тетерин, В. И. Рожок. Госзаказы как потенциал роста отечественного
рынка факторинга…………………………………………………………………………..76
В первом полугодии 2013 г. темп прироста российского рынка факторинга сократился почти вдвое – с 70 до 38%. Придать ускорение рынку в 2014 г. может получение факторами доступа к финансированию госзаказов.
С. Р. Моисеев.Банк Стокгольма и первые европейские банкноты ………….………..81
Первый центральный банк, доживший до наших дней, был создан в Швеции. Его прототипом являлся Банк Стокгольма (Stockholm Banco), учрежденный голландским торговцем Йоханом Палмструхом в 1654 г. Создание банка было призвано решить ряд проблем денежной системы Швеции, прежде всего издержек медного денежного стандарта. Однако в историю он вошел благодаря изобретению необеспеченных банкнот и совмещению депозитных, разменных, кредитных и жироопераций в рамках одного банка.
На адвокатской кухне
А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. О некоторых рисках в сфере
потребительского кредитования…………………………………………………………..85
Потребительские, ипотечные и прочие кредиты – одно из самых распространенных направлений деятельности тех банков, чья работа ориентирована в большей степени на клиентов – физических лиц. Увы, в последнее время в судебной практике все чаще встречаются дела о взыскании кредитных средств банками с недееспособных или ограниченно дееспособных граждан.
Вопрос-ответ
Какие неблагоприятные последствия ожидают банк? …………………………………88
На вопросы читателей нашего журнала отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».
- < Назад
- Вперёд >
www.bankdelo.ru
